옵션 트레이닝 백 테스팅

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OptionStack을 사용하면 몇 분 안에 스톡 및 옵션 트레이딩 전략을 자동으로 역으로 테스트 할 수 있습니다!
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자동화 된 백 테스팅의 힘으로 더 나은 투자 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 10 년 이상의 주식 및 옵션 거래 전략을 자동으로 백 테스트합니다.
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빠른 자동 옵션 백 테스트 (Backtesting) 분석 플랫폼
프로그래밍 경험이없는 사람들은 과거 옵션 데이터를 사용하여 다양한 이론과 전략을 테스트하여 "Y 기간 동안 투자 전략 X를 적용한 경우 어떻게됩니까?"라고 말했습니다. 정량적 모델링은 대개 대규모 기관이나 광대 한 사람들에게만 가능합니다 컴퓨터 프로그래밍 경험. 특정 기간 동안 예상되는 가격 모멘트로 각 기호를 수량화하는 독점 국가 모델링과 결합됩니다. 이렇게하면 모델에서 최대 수익을 창출하고 위험을 줄일 수있는 적절한 전략을 계획하는 데 도움이됩니다.
State Modeling ™
독점 국가 모델링 (Proprietary State Modeling)을 활용하여 현재 전략을 수정하거나 최대 수익성을 얻기 위해 자신 만의 지표를 만들 수 있습니다.
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우리는 독점 국가 모델링 (Prorietary State Modeling)을 사용하여 위험을 최소화하고 확률이 높을 때 거래를 시작합니다.
* 2011 년 12 월 16 일 정보
* 2011 년 12 월 16 일 정보
상태 모델링은 "유한 상태 기계 (finite-state machine)"또는 유한 상태 오토 마트 (finite state automata)라고 불리는 이산 수학에 기초합니다. 교통 신호등과 유사 Key2Options Proprietary State Modeling ™ 알고리즘은 각 주식을 8 가지 상태 중 하나로 분류하여 주식이 강세 또는 약세 상태인지 여부를 나타냅니다.
당사의 모델링은 각 거래를 계획하는 데 도움이되는 다음 정보를 제공합니다.
구매 / 매도 표시 - 현재 방향 (강세 또는 약세) 이익 목표 - 최소 예상 움직임 및 공격적인 목표 가격 Stop Loss - 예기치 않은 움직임의 범위 다음 움직임 확률 - 다음 가능성에 대한 원형 차트 주식 이동 평균 상태 지속 시간 및 이동 비율 - 보안이 8 개 주에 각각있을 때의 평균 손익의 막대 차트.
* 2011 년 12 월 16 일 정보
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연구 아이디어.
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백 테스트를 통해 알파 모델을 개발하고 결과를 분석하십시오.
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구현에 앞서 포트폴리오 구축 전략을 테스트하십시오.
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양적 및 질적 요인이 다른 시장에서 성과를 이끌어내는 이론에 대해 테스트하십시오. 추세를 쉽게 테스트하고 검사하고 아이디어를 뒷받침하는 보고서를 생성하십시오. 맞춤형 백 테스팅 플랫폼으로 시장 수익을 창출하는 요소를 이해하십시오.
규칙 만들기.
퀀트 모델을 사용하여 매매 규칙을 정의하십시오. 실제 거래 시나리오를 시뮬레이트하기 위해 중단 손실 및 이익 목표 규칙을 테스트하십시오. 성능에 대한 매개 변수 정제의 영향을 측정하기위한 분석 수행 시장 변동성이 높아지는 경우와 같은 조치를 트리거하는 조건 설정 갑자기 원하는 위험 / 수익 수준을 설정하십시오.
위험 측정.
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첫 달 특별.
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여기에 2017이 온다.
앤드류 빈센트 (Andrew Vincent) | 2016 년 12 월 29 일 | 374 댓글
여기에 2017이 온다.
트럼프 랠리는 계속됩니다 ...하지만 얼마나 오래 걸리나요? 채권 수익률의 상승과 인플레이션 압력의 반환은 주식 시장의 상승으로 연방 준비 제도 이사회에 새로운 과제를 안겨줍니다.
투자자들은 벤치 마크 금리의 인상을 앞당겨보고 앞으로 몇 달 및 몇 년 내에 좀 더 공격적인 정책에 관한 어떤 신호에 집중할 것입니다.
FOMC가 나오고 연방 기금 금리를 25 베이시스 포인트 인상했다. 요율은 계속해서 너무 많이 올라가고 너무 빠르게 움직입니다. 시장은 트럼프의 대통령직이 GDP 성장을 가져오고 기업 이익 성장을 재 점화 할 것이라는 낙관론 이외의 유형이 전혀 없다는 낙관적 인 관점에서 쌍곡선이다. 낙관적 인 모습을 드러내는 것이 당연한 일이지만, 이 랠리는 너무 강력합니다. 트럼프의 임기 초기에 투기꾼들은 명백한 것을 알 수 있습니다. 트럼프는 기적의 노동자가 아닙니다.
아마 너무 많은 크리스마스 응원이 있고 우리는 과거 크리스마스를 볼 필요가 있습니다. 지난 1 월 우리는 같은 시나리오가 펼쳐지는 것을 보았습니다. 12 월에 금리 인상이 일어나면 시장이 혼란에 빠지게됩니다.
DailyWatch11092016.
Michael McNelis 저 | 2016 년 11 월 9 일 | 374 댓글
아시아 - 일본은 -5.4 %에서 16251. 홍콩은 -2.2 %에서 22415로, 중국은 -0.6 %에서 3128로 인도는 -1.2 %에서 27252로 증가했다.
유럽에서는 정오 런던 -0.7 %입니다. 파리 -1.6 %. 프랑크푸르트 -1.5 %.
선물 6:20, 다우 -2 %. S & P -2.2 %. 나스닥 -2.6 %. 조잡한 편평한 45 달러. 금 + 2.6 %에서 $ 1307.10.
10 년 재무부 채권 수익률 +7 bps ~ 1.93 %
S & P 선물은 오전 거래에서 2107에 거래되고있다.
도널드 트럼프 (Donald Trump)는 미국의 45 대 대통령으로 선출되었으며, 힐러리 클린턴 (Hillary Clinton)과 예비 선거 (pre-election) 투표에서 승리했다. 이제 미국이 분열의 상처를 묶을 시간이되었습니다. & # 8221; 그는 승리의 연설에서 모든 미국인들이 함께 모일 것을 요구했다. 공화당은 또한 상원과 하원의 통제를 유지하면서 당이 정책 플랫폼을 구현할 수있는보다 큰 자유를 부여했다. (더 & hellip;)
DailyWatch1172016.
Michael McNelis 저 | 2016 년 11 월 7 일 | 374 댓글
아시아 + 일본 1.6 % ~ 17177 홍콩 + 0.7 % ~ 22801. 중국 + 0.3 % ~ 3133 인도 + 0.7 % ~ 27459.
유럽에서는 정오, 런던 + 1.5 %. 파리 + 1.8 %. 프랑크푸르트 + 1.6 %.
선물 6:20, Dow + 1.4 %. S & P + 1.4 %. 나스닥 + 1.6 %. 원유 + 1.7 % ~ 44.80 달러. 금 -1.2 % ~ 1288.90 달러.
10 년 재무부는 +3bp에서 1.81 %
S & P 선물은 오전 거래에서 2108로 거래되고 있습니다.
미국 선물과 달러는 1980 년 이후 S & P 500에서 가장 큰 손실을 기록한 후 미 증시가 미 증시로 돌아서면서 전 세계 주식과 함께 큰 폭의 수익을 올리고 있습니다. & # 8220; 7 월에 발표 한 결론을 변경하지 않았습니다. & # 8221; 제임스 코 메이 (James Comey) FBI 국장은 의회에 보낸 편지에서 "
무역 옵션, 일반적인 실수.
Michael McNelis 저 | 2016 년 10 월 31 일 | 374 댓글
트레이딩 옵션에 흔히있는 실수.
안녕하세요, 제 이름은 Michael McNelis이고 Key2ptions를 가진 옵션 전략가입니다. 옵션 거래자가 귀하의 학습 곡선을 가속화하고 수익성 높은 상인이 될 수 있도록 흔히 저지르는 몇 가지 일반적인 실수를 공유하고 싶습니다.
대부분의 노력과 마찬가지로 실수로 실수를 배웁니다. 옵션 거래도 마찬가지입니다. 옵션 거래에서 가장 흔히 볼 수있는 실수 중 일부를 살펴보고 피할 수있는 방법에 대해 살펴 보겠습니다.
계획을 갖고 있지 않음 너무 짧은 기간에 옵션을 구입하십시오. 내재 변동성에 대한 이해가 없다. 전략 다각화에 실패.
계획이 없다 & # 8211; Key2Options에있는 Mantras 중 하나는 교역을 계획하고 계획을 교환하는 것입니다. 거래를하기 전에 10 년의 과거 거래를 검토하여 선택한 전략에 대한 최적의 거래 매개 변수를 찾습니다. 무역에 들어가기 전에 우리는 시장이 더 높은 곳으로 이동하거나 더 낮은 곳으로 움직이거나 같은 수준을 유지하면 무역을 관리하는 방법을 알고 있습니다. KeyOptions를 사용하면 합리적 거래가 정서적 거래가 아닌 도움을 줄 수 있습니다.

옵션 거래 백 테스팅
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옵션 전략 성과를 분석하고 기록 데이터를 사용하여 거래 아이디어의 유효성을 검사합니다.
변동성, 그리스, 손익분기 점 거리, 기술적 성능 등을 기준으로 한 전략을 필터링하십시오.
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옵션 거래가 매우 간단 해졌습니다.
a) 왼쪽 메뉴에서 스크리닝 매개 변수를 선택하십시오.
b) 백 테스터 메뉴에서 정지 손실 (%)을 지정하십시오.
c) 전략을 테스트하고 다른 많은 매개 변수를 조정하십시오.
거래 옵션이 성공 확률과 장기적 실패를 결정할 수있을 때 올바른 파업 가격 선택 :
- LOW in-the-money 옵션 경고 & gt; 낮은 이익과 손해율로 이어질 것> 그러나 성공적인 무역의 높은 확율.
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에이. 개별 주식을 지정하거나 주식 포트폴리오를 만들거나 전체 옵션 시장을 스크리닝하고 옵션 전략을 백 테스트하십시오.
비. 옵션 전략 수익률 (%)은 '위험 회피율'이라고도합니다.
기음. 전략 당 예산 또는 '최대 위험'(단위 : 달러)
이자형. 전방 휘발성 (내재 변동성)
에프. 그리스인 - 델타, 감마, 세타, 베가.
g 거래량 - 선택된 옵션 전략의 단일 구간에서 거래되는 최소 계약 건수.
h. 각 옵션 전략에서 손익분기까지의 거리.
나는. 일일, 주간, 월간, 분기 별 기술 성과 (%
j. 지분 기술 5,20,50,100 위 / 아래의 일 이동 평균 (%).
각 옵션 전략의 목표 이익, 위험 및 만료 시점을 시각화하기위한 개별 지분 차트.
예를 들어, March Bull Put Spread를 12 월 초에 SHW에 투자하면 주가가 계속해서 추세를 따라 상승하거나 추세를 변화시키고 중립을 유지할 때 투자 이익이 15 %가됩니다. SHW 주식이 9 % 하락하더라도 전략은 여전히 ​​이익이 될 수 있습니다. 위험도 시각화는 샘플 차트에 표시됩니다.
4) 역사적 전략 진입 점 및 이탈 점이 다중 열 형식으로 명확하게 표시됩니다. 진입 및 출구 주식 가격, 목표 이익 / 실제 이익 (% 및 $), 손익분기 점 거리, 물가 / 입찰가, 그리스, 변동성 등.
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사람들은 휘발성에 대해 무엇을 말하고 있습니까?
휘발성은 내가 사용한 적이있는 가장 인상적인 금융 도구 중 하나입니다. 백 테스팅 기능을 통해 테스트 거래와 체계적인 전략을 매우 맞춤식으로 강조 할 수 있습니다. 한 소스에서 엄청난 양의 옵션 데이터를 얻을 수 있으므로 시간이 많이 절약됩니다.
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