Obv 거래 전략

Forex 거래 전략을 수립하기 위해 On-Balance Volume (OBV)을 어떻게 사용합니까?

On-Balance Volume 또는 OBV는 물가 움직임에 볼륨 이동이 선행한다는 가정하에 운영되는 기술 지표입니다. 거래자는이 도구를 사용하여 미래 동향을 예측하고 특히 단기간에 황소와 장력을 측정합니다. Forex 시장은 통화 쌍 거래가 너무 많은 단기 차익 거래 기회를 포함하기 때문에 OBV가 제공하고자하는 분석 유형에 매우 적합합니다.

Forex 거래량은 전통적인 주식 거래량과 약간 다릅니다. 단 하나의 통화로 표현 된 거래 수단의 수요와 공급보다는 두 가지 통화 매체가 있기 때문입니다. 그러나 OBV 수식의 가정은 독창적 인 볼륨 독서를 제공 할 수 있습니다.

기계적으로, OBV는 이해하기 어렵지 않습니다. 전날의 거래 가격이 거래 가격을 초과 할 때마다 거래량이 실행중인 OBV 라인에 추가됩니다. 반대로 볼륨은 당일의 가격이 전날 종가보다 낮을 때 누계에서 뺍니다. 당신은 OBV의 지원을받는 경향을 입력하고 그렇지 않은 경향을 단축하려고합니다.

OBV 추세선을 통화 쌍 가격 행동 추세선과 대조하십시오. 발산은 OBV 패턴이 가격과 함께 움직이지 않을 때 발생하며, 추세의 확인은 함께 움직일 때 신호를받을 수 있습니다. 해당 볼륨이 새로운 가격 변동을 지원하지 않는다면 가격 반발 속도가 빨라 거래를 피할 수 있습니다.

OBV는 선행 지표이며 지연 지표로 균형을 유지할 수 있음을 기억하십시오. OBV 라인 브레이크 아웃을 찾기 위해 이동 평균 라인을 OBV에 추가하십시오. OBV 인디케이터가 동시에 중단되는 경우 가격에서 브레이크 아웃을 확인할 수 있습니다.

잔액 : 스마트 머니의 길.

긍정적이고 부정적 인 양의 흐름을 측정하는 운동량 지표 인 온 - 밸런스 볼륨 (OBV)은 Joseph Granville에 의해 개발되어 1963 년 "그랜빌의 새로운 주식 시장 수익의 핵심"페이지의 기술 커뮤니티에 소개되었습니다. 그랜빌 (Granville)은 그 양이 시장 뒤의 추진력이었고, 시장에서 주요한 움직임이 발생할 때 계획 할 OBV를 설계했다. 그의 책에서 그는 "최고가되는 봄"이라는 새로운 지표를 설정하거나 지표의 증가 또는 감소를 기술했다. (OBV에 대한 자세한 내용은 Exploring Oscillators and Indicators Tutorial을 확인하십시오.)

이론을 깨고.

그랜빌 (Granville)은 문제의 가격에 큰 변화없이 볼륨이 급격히 증가하거나 감소했을 때 가격이 어느 정도 상승하거나 하락할 것이라고 말함으로써 그의 이론을 설명했다. 기관 (연금 펀드, 투자 펀드, 대형 거래소)이 여전히 소매 투자자들이 팔고있는 이슈로 들어가기 시작하면, 가격이 약간 하락하거나 평준화됨에 따라 거래량이 증가하는 것처럼 보입니다. 일정 기간 동안 거래량이 상승하기 시작하고 기관이 자신의 지위를 매도하기 시작하면서 소매점 투자자가 다시 자신의 지위를 축적하기 시작하면서 그 반대가 이어집니다.

따라서 "스마트 머니 (smart money)"라는 용어는 맑은 것처럼 보이기 시작합니다. 기관들은 "평균 조 (Joe)"의 주식을 바닥에서 구입 한 다음 맨 위에 또는 근처에서 그를 팔고 있습니다. 또한 OBV가 주요 추세선 전환을 제안 할 수있는 방법을 확인할 수 있습니다.

다음은 OBV를 설명하는 쉬운 수식입니다.

오늘의 종가가 어제 종가보다 높으면 오늘의 종목이 어제의 OBV에 추가되고 종량제로 간주됩니다. 오늘의 종가가 어제의 종가보다 낮 으면 어제의 종가에서 오늘의 종목을 뺀 다음 종량제로 간주합니다. 그리고 오늘의 종가가 어제의 종가와 같으면 오늘의 OBV는 어제의 OBV와 같습니다.

2000 년 12 월에서 2001 년 10 월까지 다우 존스 산업 지수의이 차트에서 극적인 변화를 보는 것은 매우 평이합니다. 정치 및 기업 환경의 혼란이 뉴스 헤드 라인을 이끌어 감에 따라 그 추세는 갑자기 바뀌 었습니다. 년. (더 자세한 내용은 Market Breadth Tutorial을 확인하십시오.)

잔액 볼륨.

On Balance Volume (OBV) 지표는 Joseph Granville에 의해 개발되었으며 Granville의 최대 이익을위한 일일 주식 시장 타이밍의 새로운 전략에 설명되어 있습니다.

On Balance Volume은 볼륨을 가격 이동과 비교하여 누적 또는 분배 수준을 측정하려고 시도합니다. 종가가 올라갈 경우 종가가 하락하면 종가가 가산되고 종가가 내려 가면 종량이 표시기에 추가됩니다. 종가가 변동이 없다면 조정할 수 없습니다.

거래 신호.

On Balance Volume은 다른 지표와 함께 사용해야합니다.

시장에 도달.

범위 변동 볼륨의 상승 또는 하락에 대한 시장 조사 중 :

상승하는 OBV는 상승세를 경고합니다. 떨어지는 OBV는 아래로 탈주 할 것을 경고합니다.

인기 급상승 시장.

On Balance Volume 상승은 상승 추세를 확인하고 OBV 하락은 하락 추세를 확인합니다.

OBV와 가격 사이의 완만 한 차이는 시장 바닥에 대한 경고입니다. OBV와 가격 사이의 약세 차이는 시장 정상을 경고합니다.

Intel Corporation은 On Balance Volume으로 계획을 세웠습니다.

차트 캡션 위에 마우스를 올리면 거래 신호가 표시됩니다.

3 월 중 곰 같은 분기가 발생하기 전의 가격 거래. 시그널은 상당히 약합니다. 밸런스 볼륨 (Balance Volume)이 낮을수록 가격은 높습니다. [1]의 신호는 부정확 한 것으로 보입니다 - 가격이 더 높은 최고점까지 올라 갔지만 OBV가 낮은 최고치를 기록하는 동안 가격이 높을수록 신호의 약점이 훨씬 더 강하게 나타납니다. 추가 약세 발산이 발생합니다 - 가격이 동등하게 높아지고 OBV가 낮아집니다. 그후 곧 가격은 급격히 떨어진다.

On Balance Volume 설정 방법에 대한 지시 사항은 표시기 패널을 참조하십시오. 기본 설정을 변경하려면 - 표시기 설정 편집.

시장 위험을 관리하는 방법에 대해 알아보십시오.

On Balance Volume (OBV) 계산의 단계는 다음과 같습니다.

해당 기간 동안 닫기가 이전 닫기보다 높으면 :

OBV = OBV [이전 기간] + 볼륨 [현재 기간] 기간 동안 닫기가 이전 닫기보다 낮 으면 :

OBV = OBV [이전 기간] - 볼륨 [현재 기간] 해당 기간의 닫기가 이전 닫기와 동일한 경우 :

Yahoo Finance.

Yahoo Finance는 비트 코인 및 기타 108 개의 크립토크 통화에 대한 새로운 추적 페이지를 제공합니다.

잔액 거래 신호 찾기.

Forex 볼륨 이해.

- 균형 볼륨 (OBV) 계산.

Forex에있는 균형 총계에 무역에 Strategies.

On Balance Volume (OBV)은 1960 년대 조 그랜빌 (Joe Granville)이 개발 한 운동량 지표입니다. 가격은 일반적으로 볼륨을 따르기 때문에 거래자는 OBV 지표의 특정 경향을 경향 추세 또는 추세 지속에 대한 예측 도구로 찾습니다. 오늘, 우리는 On Balance Volume 표시기가 FX 거래를 식별하는 데 어떻게 도움이 될지 살펴볼 것입니다.

Forex On Balance Volume 이해.

OBV 표시기가 볼륨의 미분이기 때문에 외환 거래량을 이해하는 것이 중요합니다. 첫째, FX의 전반적인 거래량이 상당합니다. 3 년마다 국제 정착 은행은 외환 거래량에 대한 조사를 실시 할 것입니다. 그들의 최신 보고서는 2013 년 4 월에 약 5.3 조 달러가 하루에 교역된다는 사실을 발견했습니다 1.

forex는 중앙 집중식 교환을 통해 거래되지 않으므로 거래자가 쉽게 잡을 수있는 중앙 위치에 볼륨이 기록되지 않습니다. 그 정보는 밖에 있지만, 많은 중개인들은 대중과 정보를 공유하기를 꺼립니다. 몇 년 전, FXCM은 2010 년 1 월까지 볼륨 수치를 발표 했으므로 이제 거래자는 On Balance Volume과 같은 많은 전통적인 볼륨 지표를 FX로 사용할 수 있습니다.

포뮬러 & amp; 계산.

이제 지난 50 년 동안의 시간을 테스트 한이 지표에 대한 배경을 살펴 보겠습니다. OBV에 대한 계산은 매우 간단하며 대부분의 3 학년 학생들이 계산을 수행 할 수 있습니다. 계산에는 차트에 표시된 시간 프레임에 대한 볼륨을 가져와 막대가 더 높게 닫히면 해당 볼륨을 이전 합계에 추가하십시오. 막대가 더 낮게 닫히면 이전 막대의 막대의 볼륨을 뺍니다.

다음은 코드를 사용하여 자체 전략을 수립하려는 알 골 트레이더를위한 공식입니다.

OBV = OBV [이전] + 볼륨 IF 닫기 & gt; 닫기 [이전]

OBV = OBV [이전] - 볼륨 IF 닫기 & gt; 닫기 [이전]

OBV = OBV [이전] 닫기 = 닫기 [이전]

실용적인 응용 프로그램의 경우 처음부터 지표를 구성한 다음 분석 결과를 적용 해 봅시다. 건설 뒤에 수학에 관심이없는 사람들은 "Forex의 잔액 볼륨 표시기를 분석하는 방법"이라는 제목의 섹션으로 빨리 감습니다.

EURUSD 일일 잔액 계산 일 3 월 3 일 ~ 2015 년 3 월 31 일.

더하거나 뺍니다.

잔액 볼륨.

위의 차트에서 우리는 EURUSD의 일일 종가 및 일일 볼륨 수치를 도표에 표시했습니다. 우리는 또한 "위로 또는 아래로", "더하기 또는 빼기", "온 밸런스 볼륨"이라는 3 개의 열을 추가했습니다. "밸런스 볼륨"열은 우리의 산출물이며이 기사를 읽는 전체 이유입니다.

나머지 두 열은 중요하지 않지만 계산을 설명하는 데 사용됩니다.

우리가 "위로"일을 기록 할 때, 우리는 그 날의 음량을 이전의 OBV 수치에 더하고 싶습니다. "다운"일을 기록 할 때 이전 OBV 기록에서 그 날의 음량을 뺍니다.

표시기의 정신은 가격이 전날과 비교되는 방식에 따라 해당 날짜의 누적 수량을 누적하여 더하거나 뺍니다.

분석은 2015 년 3 월 3 일부터 시작되므로 비교 전 날이 없습니다. 따라서 OBV 계산을 시작하기 위해 해당 날짜의 22 억 8 천만 권을 간단하게 기록합니다.

그런 다음 2015 년 3 월 4 일에 종가를 이전 종가와 비교합니다. 분명히 그 날은 낮아졌으며 (1.0811 대 1.11776) 두 번째 열은 3 월 4 일이 전날보다 더 낮은 마감을 나타내는 '다운'일로 기록됩니다.

3 월 4 일의 물량은 32 억 7100 만 명이었다. 따라서, 우리는 이전 OBV 수치 인 22 억 8 천만에서 32 억 1700 만 파운드를 뺄 것입니다. 이것은 새로운 OBV 수치 (990,775,000)를 산출합니다.

그런 다음 2015 년 3 월 5 일에 2015 년 3 월 4 일에 비해 가격이 낮아졌습니다. 따라서 '아래'는 3 번째 열에 배치되고 3 월 5 일 볼륨은 전날의 OBV 판독 값에서 뺍니다. 결과적으로 (990,775,000)에서 4,099,432,000를 빼고 (5,090,207,000)가됩니다.

이 (5,090,207,000) OBV 수치는 계산이 시작된 이래로 다운일의 볼륨이 최대 일에 볼륨보다 50 억을 초과했음을 의미합니다. 그것이 많든 적 든간에 우리의 운동량 분석에 영향을주지는 않습니다.

위의 계산은 현재 가격에 도달 할 때까지 무기한으로 계속됩니다. 언제든지 계산을 시작할 수 있습니다. 분석은 다양한 시간대의 차트에서 수행 할 수 있습니다. 그러나 4 시간 이상의 시간 프레임은 일반적으로 신호가 강하고 잡음이 적습니다.

운 좋게도 수천 시간을 손으로 계산할 필요가 없습니다. On Balance Volume 계산은 거래 소프트웨어에 의해 선 또는 막대 차트로 차트 하단에 쉽게 적용될 수 있습니다.

외환 거래에 대한 잔액 볼륨 표시기를 분석하는 방법.

OBV를 해석 할 때 기억해야 할 중요한 항목 중 하나 인 원 번호는 상대 값과 가격을 차트의 이전 지점과 비교하는 것보다 훨씬 덜 중요합니다.

따라서 OBV 수치가 +9 억 또는 +7 억인지 여부는 가격이 마지막으로 9 억 달러를 기록한 곳만큼 중요하지 않습니다.

볼륨을 분석 할 때 상인이 사용할 수있는 3 가지 공통 전략이 있으며 OBV 표시기가 있습니다.

이들이 유일한 3 가지 전략입니까? 당연히 아니지. 우리는 당신과 함께 FX 거래에서 OBV를 사용하는 몇 가지 일반적인 용도를 공유하려고합니다. 무료 FX 연습 계정에서 이러한 전략 중 일부를 시도해보십시오.

탈주의 확인.

OBV가 추세가 바뀌었고 새로운 방향으로 계속 될 가능성이 있음을 암시하는 때가 있습니다. 그 시점에서, OBV는 가격이 극단적 인 수준으로 이동하기 전에 극단적 인 수준으로 깨질 것입니다. 본질적으로, 볼륨이 가속화되기 시작하면, OBV는 가격이 같은 극단에 도달하기 전에 새로운 최고 또는 최저로 깨질 가능성이 큽니다. 따라서 일단지지 또는 저항이 제거되면 가격은 명확한 경로를 가지며 브레이크 아웃을 수행 할 가능성이 높습니다.

OBV를 사용하여 EURUSD 브레이크 아웃 확인.

EURUSD에 대한 위의 예에서 우리는 가격이 같은 수준에 도달하기 전에 OBV가 저항 수준을 초과하는 것을 볼 수 있습니다. 이것은 구매력 측면에서 시장에 많은 물량이 유입되어 가격이 상승하고 있음을 시사합니다. 이 경우 상인은 해당 가격 수준을 초과하는 브레이크 아웃 거래를 사용하여 긴 항목을 활성화 할 수 있습니다. 위의 예에서 긴 항목은 2 일 후에 트리거되었을 것입니다.

많은 상인들이 다른 분석 도구를 통합하여 OBV로 확인하는 데 도움을주고 싶어합니다.

예를 들어, 이 움직임이 4 월에 일어날 당시, 상인의 정서는 EURUSD 시장에서 크게 움직이고있었습니다. 실제로, 소매 FX 중개인의 입지를 추적하는 DailyFX의 투기 적 센티미터 인덱스는 3 월 초에 거래자가 순매도로 EURUSD를 하락 시켰음을 보여 줬다. 거래자들은 스마트 돈이 구매할 때 가격을 인상하기 위해 최근의 가격 인상을 사용하고있었습니다.

Sentiment는 일반적으로 contrarian 지표로 사용되기 때문에 거래자가 쌍을 줄이기 시작하고 OBV가 새로운 최고치를 깨는 것을 볼 때 이것은 완고한 설정이됩니다. 그 반대는 곰곰이 생각해보아야합니다.

처음 2 가지 전략이 서로 엇갈리고 있습니다. 즉, 탈주와 발산의 확인입니다. 발산을 바라 보았을 때, 탈주의 확진을 발견 할 수 있습니다. 탈주를 확인하려고 할 때 발산이있을 수 있습니다.

우리가 잠시 전에 말했듯이, 대부분의 대량 거래자들은 그 가격으로 가격을 확인합니다. 즉, 가격이 상승 추세라면 이상적으로는 더 높은 가격이 더 많은 거래량으로 전환되는 것을 볼 수 있습니다. 우리가 물가와 물량의 차이를 보게되면 그 경향이 약화되거나 뒤바뀐 경향을 나타낼 수 있습니다.

균형 볼륨으로 발산 감지.

위의 이미지에서 촛대 형 차트를 선가 차트로 전환 했으므로 분기점이 훨씬 명확 해졌습니다. 상인은 해당 스윙 피벗에서 OBV 라인의 동작을 비교합니다.

위의 예에서 High # 1에 비해 High # 2에서 가격이 얼마나 클지를 알 수 있지만 High # 2의 OBV는 High # 1보다 낮습니다. 이것은 발산의 예이며, 약화되는 추세 또는 그 반대의 경향을 암시합니다. 이후 High # 2에서의 매각은 약 300 pips가되었습니다.

가격이 낮은 수준으로 통합 된 후, 또 다른 푸시가 높은 # 3로 높아졌습니다. 다시 한 번, High # 3의 OBV가 High # 2와 동일한 시점과 일치하지 않는 분기점을 확인합니다. OBV가 뒤쳐지는 동안 가격은 새로운 최고치를 미칩니다. OBV는 움직임 뒤의 볼륨이 약하고 반전되기 쉽다는 신호입니다. 다시 시장은 고점에서 약 300 pips를 매도했다.

분명히, 이 그림은 뒤늦은 지혜의 도움을 얻어 얻어진다. 이것이 일어나고있는 순간, 추세가 뒤바뀐다고 믿기는 어렵습니다. 그것은 상인이 다른 분석 도구에 의존하여 SSI (위에서 언급 한), 추세선 아래의 가격 탈출, 진동자의 턴 전환 또는 곰 같은 반전 촛대 패턴과 같은 시간 항목을 도울 수있는 순간입니다. 빼앗아 버리면 On Balance Volume은 볼륨의 미덕으로 시장의 다음 움직임에 대한 숨겨진 단서를 제공합니다.

OBV의 추세선.

오늘 검토 할 마지막 전략은 OBV 지표에서 추세선을 사용하는 것입니다. 이 전략은 OBV가 잠재적 존경이나 지원 및 저항의 단절에 대한 단서를 제공한다는 점에서 이전 두 가지와 다르지 않습니다. 우리가 OBV에 추세선을 그릴지라도 상인으로서의 우리의 손익은 OBV가 아니라 가격에 근거한다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 그러므로 OBV가이 작업을 수행해야한다는 점에주의하십시오. OBV는 아무 것도 할 필요가 없지만 시장에서 단서와 숨겨진 활동을 제공 할 수 있습니다.

무역 OBV 추세선.

위의 예에서 실제 가격 추세선이 깨지기 전에 OBV 파란색 추세선이 어떻게 깨 졌는지 확인할 수 있습니다 (수직 파란 점선 참조). 결국 가격은 더 높은 것보다 옆으로 더 많이 거래됩니다. OBV가 제공 한 중요한 단서는 단점에 대한 추세가 약 해지는 방식이었습니다.

우리는 OBV 추세선 중단이 가격 추세 반전으로 구체화되어 그 존재가 상인에게 경고를 제공 할 수 있는지 확실하게 알 수 없습니다. 그 실마리로 무장 한 상인은 거래에 대한 노출이나 위험을 줄여서 가격 추세선 중단이 발생하면 최소한의 손실로 거래를 중단 할 수 있습니다.

FX 차트에 OBV로드.

On Balance Volume 표시기를 차트에로드하는 것은 간단합니다.

첫째, FXCM 계정 (실습 또는 라이브 계정)이 필요합니다.

데스크톱 소프트웨어 용 차트를 연 다음 표시기 추가를 위해이 1 분짜리 비디오를 시청하십시오.

지표는 "Final_On_Balance_Real_Volume"으로 차트 패키지에 이름이 지정됩니다.

--- Jeremy Wagner, DailyFX EDU 책임자.

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