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해머 거래 시스템 & # 8212; Quantstrat에서 주문 지표 기반 제한 주문 시연
몇 주 전에 저는 웨비나 (webinar)를 듣기로 결정했습니다. 빅 마이크 (Big Mike)의 거래에 대해서는 9 월 3 일에 퀀트 트랫 (quantstrat)을 사용하기로했습니다. 그 중 일부 회담에는 '트렌드 턴 무역 이익 실현 (Trade Turn Trade Profit)'이라는 무역 시스템이 있었다. 체계. 이것이 그의 시스템이다.
SMA30 위에 상승 추세를 SMA10으로 정의하십시오.
SMA10 아래에 SMA5로 풀백을 정의하십시오.
해머를 낮은 그림자의 20 % 미만의 상단 그림자와 낮은 그림자의 50 % 미만의 몸체를 가진 양초로 정의하십시오. 해머의 높이에서 멈춤 손실을 해머의 낮은 위치에 설정하고 범위의 1/3을 추가로 입력하십시오. 이윤 추구 목표는 진입 가격과 정지 가격 사이의 거리의 1.5-1.7 배입니다.
게다가 (여기에서 테스트되지 않은) 낙천적 인 포효 패턴이 있었는데, 이는 아래 일의 조건이 있고 그 다음에 위의 하루가 끝나고 그 다음날이 끝나는 것보다 적은 두 개의 막대 패턴이었고, 상승 일의 마감은 전날보다 높았고, 중단은 패턴의 최저로 설정되었고, 이익 목표는 같은 장소에서 이루어졌습니다.
이 시스템은 손실의 1.6 배에 해당하는 거래로 약 70 %의 시간 동안 정확하다고 광고되었으므로이를 조사하기로 결정했습니다.
이 게시물의 위쪽은 다른 사람의 시스템을 조사하는 것 외에도 quantstrat로 더 미묘한 순서를 만드는 법을 보여줄 수 있다는 것입니다. 제 생각에, 퀀트 스트릿의 가장 좋은 판매 포인트는 그것이하는 법을 알면 (사소하지 않고) 원하는 모든 것을 할 수있는 프레임 워크를 제공한다는 것입니다. 어쨌든, 이 전략에서 뚜렷한 특징은 약간의 미묘한 구문으로 흥미로운 커스텀 주문을 만드는 것이 가능하다는 것입니다.
이 전략의 구문은 다음과 같습니다.
트렌드가 바뀌면 (SMA10 & lt; SMA30), 거래에서 벗어나기 위해 전략에 하나의 추가 규칙을 추가했습니다.
첫째, 출입국 규칙을 자세히 살펴 봅니다.
여기에서 사용 된 규칙은 이전 블로그 게시물에서 사용되지 않은 몇 가지 새로운 개념을 사용합니다. 첫째로, orderset의 주장은 하나의 주문 집합 내의 모든 주문을 하나의 취소 메커니즘으로 취소합니다. 다음으로 order. price 구문은 지표 지정에 대한 시장 데이터 구문과 유사하게 작동합니다. 이 시간을 제외하고 EG add. indicator (strategy. st, name = & SMA & # 8221; arguments = list (x = 인용문 (Cl (mktdata)) 등)를 제외하고는 시장 데이터 (실제로 Cl (mktdata)가하는 것, HLC (mktdata) 등)뿐만 아니라 [timestamp] 구문이 필요하므로 시간의 특정 수량을 참조해야합니다 .
당신이 시장에서 팔려고하거나 시장 아래에서 사고하기를 원한다면 올바른 주문 유형 (즉, ordertype 인수)이 제한 주문입니다. stop-loss 또는 trailing stop (여기에 표시되지 않음)을 사용하면 시장 아래에서 판매하거나 시장에서 구매하기를 원하기 때문에 올바른 ordertype은 stoplimit order입니다.
마지막으로, 내가 추가 한 규칙 (SMA 이탈)은 실제로 전략의 성능을 향상시킵니다 (이 시스템에 의심의 이익을주기를 원했습니다).
전략은 .1 pctATR (내가 테스트하는 범위는 .02에서 .04 사이입니다.) :
즉, 무역 통계를 보면, 이 시스템은 광고 된 것과는 거리가 멀다. 실제로, 여기에 주식 곡선이 있습니다.
지난 몇 년 동안 놀라운 것은 아니지만 웹 세미나에서 무료로 제공 한 것입니다. 그러나 전반적으로 지난 몇 년 동안 S & amp; P는이 전략을 따라 잡았습니다. 하루가 끝나갈 무렵에는 제 의견으로는별로 인상적이지 않은 시스템이었고, 다른면을 더 탐구하지 않을 것입니다. 그러나 퀀트 스트릿의 미묘한 특징을 보여주기위한 연습으로 이것이 가치있는 일이라고 생각합니다.
읽어 주셔서 감사합니다.
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11 가지 생각 & ldquo; 해머 거래 시스템 & # 8212; Quantstrat & rdquo;에서 사용자 지정 지표 기반 제한 주문 시연
나는 지난 7 년 동안의 결과를 해석 할 수도 있습니다. (이것은 시간이 너무 짧습니다) 당신이 황소 시장의 최상부 근처에서 당신을 걱정했을 때 손실을 효과적으로 제한하는 것입니다. 곰 시장에서.
나중에 황소 시장에 적용한 다른 분석이 흥미로울 것입니다.
몇 년 동안 좋은 결과를 얻은 후에 지금 그것을 적용하는 것에 대해 생각해 봅니다.
좋은 지적입니다, 앨런. 그러나 나는 거래 된 모든 시스템에서, 아무도 자신의 형평성 곡선을이 방식대로 쓰레기로 만들지 않았습니다. 지난 7 년 동안이 문제는 ETF가 지금까지 되돌아 가지 않았고, 조정 된 주가를 사용하기를 주저하는 이유는 시스템이 실제로 존재하지 않았을 때 배당금을 고려하기 때문이다 주식 배당을받을 위치이지만, 다른 한편으로는 주식 분할 문제 등이 있습니다.
또한 거래 시스템에 대한 나의 표준이 더욱 엄격해질 수 있다고 생각합니다. 어떤 시스템이 한 해 동안 5 % 이상을 잃는다면, 그것은 이미 저에게 큰 곤경에 처하게됩니다.
제가 트레이딩 시스템에 접근하는 방식이 일관되게 박쥐 골을 넣는 것만 큼 많은 홈런을 쳐야한다고 생각하지는 않습니다. 좋은 Sharpe 비율과 좋은 수익률을 가지고 있습니다.
나쁜 시스템은 나쁜 시스템이지만 시스템은 심지어 절대 수익이 낮지 만 위험에 대한 큰 수익은 적절한 수익 / 위험 식욕을 충족하기 위해 레버리지 될 수 있습니다.
안녕 일리아, 지시기에서 이전 막대에 어떻게 접근 할 수 있습니까?
예를 들어 빌 윌리엄스 프랙탈 인디케이터를 만들고 싶습니다. 빌드하기 위해 5 막대를 되돌아 와야합니다.
위의 예에서와 같이 현재 막대를 참조하는 방법을 알고 있지만 어떻게 되돌아 볼 수 있습니까?
저는 R과 퀀트 트랫과 다른 모든 모듈을이 컨텍스트에서 막 최근에 보았습니다. 또한 빅 마이크 (Big Mike) 웹 세미나를 보았습니다. 매우 도움이되었습니다.
이 게시물과 관련하여 본인은 전략 자체에 관심이 없지만 반박 테스트에 필요한 것은 초 높이의 초침 제한 명령 (여기와 마찬가지로)과 초 낮은 초의 정지 손실을 갖는 것입니다.
사과 스톡에 예제를 적용하고 수동으로 많은 거래를 확인했는데 내가 본 것은 다음과 같은 문제입니다.
& # 8211; 다음 날 영업일이 현 주가보다 높은 경우 (그래서 갭이있는 경우) 시스템은 여전히이 새로운 공개 가격으로 길어지며, 이는 너무 높습니다. & # 8221; 경우에 따라 인계 가액보다 훨씬 높습니다. 그런 다음 시스템은 더 높은 가격에 구매하고 더 낮은 가격의 이익을 위해 다음날을 판매하므로 손실이 발생합니다. 이 제한 중지 명령이 작동해야하는 방법입니까? 나는 열림이 이미 한도가 주문 가격보다 높고, 주문이 실행되지 않고 보류 한도 주문으로 변경되었으며 가격이 다시 하락할 경우에만 트리거 할 것으로 기대합니다. 따라서 어떤 intraday 데이터도 사용할 수 없기 때문에 업 그레 이드가 없거나 그 전에 종료 된 조건없이 시장이 다른 날 후에 만 발생할 경우에만 퀀트 트랫이 긴 포지션에 진입 할 것으로 예상됩니다.
& # 8211; 내가 아직 확실하지 않은 또 다른 문제는 신호를받은 촛불이 높은 최고점과 최저점을 가지고 있기 때문에 같은 날에 출입과 출근 (정지 손실) 명령을 동시에받는다면 일일 데이터가없는 유일한 방법이다. . 현실적으로 시장이 먼저 올라가고 긴 진입을 촉발 한 다음 손실로 팔려고 내린 경우 또는 낮은 수준이 먼저 도달하면 신호를 완전히 취소하고 따라서 거래를하지 않는 것이 확실하지 않다. 모든.
나는 양자 상황을 다루기 위해 양자 스트랫을 어떻게 사용할 수 있을지 궁금하다.
1. 정확한 중지 구매 가격이 보이지 않으면 시장에 진입하지 마십시오.
2. 애매한 상황을 다루는 방법을 정의한다. 이러한 경우는 항상 100 % 손실 또는 50 % 손실 등으로 처리 할 수 있습니다.
내가 아직 방법을 찾지 못했던 또 다른 문제는 각 거래와 관련하여 고정 된 금액의 돈을 가지고 있다고 말하면서, 중단 손실 가격에 따라 주문 크기를 계산할 수있는 방법입니다. 그러나 그것은 또 다른 이야기입니다. 또한 마진 거래가 시뮬레이션 될 수있는 방법 (의미 : 실제 주식 거래와 같이 100 %가 아니라 무역을 개방하는 경우 자본의 일부분 차단)
당신의 조언을 주셔서 감사합니다!
정류장 한도 : 매우 엄격한 정의가 적용되며 임계 값 또는 그 이상입니다. Quantstrat는 마음을 읽지 못했습니다. 간격이 있다면 일종의 자동 종료 명령을 사용하는 것이 좋습니다.
레버리지 / 마진과 관련하여 : 원하는만큼 거래 규모를 조정할 수 있습니다. 시작 규모는 주문 크기 조정에 직접 연결하지 않으면 그 영향을받지 않습니다. 내 블로그의 시작 부분에있는 나의 ATR 주문 크기 조정 기능을 참조하십시오.
슈퍼 빠른 답장을 보내 주셔서 감사합니다. 저는 이제 quantstrat의 stoplimit order model을 이해합니다. 나는 현실에서 가능한 한 잘 할 수있는 것을 시뮬레이션하려고 노력하고있다.
사실 자동 종료 명령에 대해서는 다시 생각하지만, 곧바로 position을 빠져 나갈 것입니다. 그러나 곧바로 quantstrat에 없을 것 같습니다. & # 8211; 출구는 다음날에만 발생하므로 그때까지 가격이 크게 움직일 수 있습니다.
따라서 귀하의 의견에 나는 인위적으로 모든 행을 2 행으로 나누고 싶을 수도 있다고 생각하게 만듭니다. 첫 번째 행은 실제 막대의 O = H = L = C = 열림과 실제 막대의 두 번째 열을가집니다. quantstrat이 다음 술집 거래 시스템이라는 것을 감안할 때, 나는 술집에서 다음날 실제 주문 주문을 생성 할 수 있습니다. 내 신호를 외부 시스템의 OHLC 데이터와 함께 TRUE / FALSE 값으로 가져와 가격 관련 지표 계산에 의존하지 않습니다.
물론 소프트웨어가 내 마음을 읽지는 않을 것이라고 생각합니다. & # 8230; 내가하고 싶은 것은 명백하게 100 % 설명 가능하므로 모델링 할 수 있습니다.
당신이 그것이 합리적이라고 생각한다면, 나는이 접근법을 설명하고 (일단 내가 하하를 알아 내면) 기꺼이 그것을 사용할 수 있다면 어딘가에 게시 할 것입니다.
나는 당신의 웹 마 (webnar)를 보았고 코드를 재현하려고 시도했지만, 'applyStrategy'중에 문제가 있습니다. 스크립트 작성 중에 뭔가 잘못 입력했다고 생각합니다. 비교를위한 스크립트가 있습니까? 어떤 유형인지 알아 내려했지만 두 가지를 찾았지만 여전히 작동하지 않았습니다. 내가 뛰면 & # 8220; 빈 상태가되어 거래를 시뮬레이션하지 못했습니다.
관심을 가져 주셔서 감사합니다.
사례를 확인하고 'Quantstrat의 너트와 볼트'를 읽으십시오. 시리즈. 많은 움직이는 부품은 대소 문자를 구분합니다.
답장을 보내 주셔서 감사 드리며 좋은 일을 계속하십시오. 귀하의 블로그는 훌륭하고 많은 것을 배우고 있습니다. 게시 유지!
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2017 년 9 월 7 일 Michael Halls-Moore
제가 자주 묻는 질문 중 하나는 양적 거래 연구 및 구현에 사용할 운영 체제입니다.
이 기사의 글을 쓰고있는 시점에서의 짧은 대답은 Ubuntu 16.04 LTS Linux를 사용해야하는 심각한 / 수학적 퀀트 트레이딩 연구 (기계 학습 / 심층 학습)를 수행하고자하는 경우입니다. 로컬 리서치 머신 및 라이브 거래 VPS 또는 이와 동등한 서버 버전. 이러한 형태의 연구를 수행하는 데 필요한 최첨단 라이브러리의 문제점을 피하는 것이 가장 직접적인 방법입니다.
그러나 우분투 / 리눅스는 Windows가 가정과 현대 사무 환경 모두에서 여전히 운영 체제의 사실상의 선택이기 때문에 많은 사람들에게 친숙하지 않을 수 있습니다.
가능한 목표가 프로그래밍 책 스택을 읽는 것보다 양적 거래 전략을 연구하고 개발하는 데 많은 시간을 투자하는 것이므로 새로운 운영 체제 및 관련 명령 줄 인터페이스 (CLI)를 배우는 것이 가치있는 일입니까?
분명히 이것은 귀하의 상황, 선호하는 연구 방법, 선택 언어 및 모델의 복잡성을 코딩하는 방법에 따라 달라질 것입니다. 우분투 / 리눅스와 CLI를 배우는 것이 당신의 퀀트 경력에 엄청난 배당금을 지불 할 것이라는 더 복잡한 파이썬 지향 과학 / 양적 연구의 대부분을 주장하고 싶습니다.
이제 퀀트 트레이딩 연구에서 사용되는 세 가지 주요 운영 체제에 대해 살펴 보겠습니다.
Microsoft Windows.
Microsoft Windows 란 무엇입니까?
필자는이 기사의 목적에 따라 거의 모든 독자가 Windows에 대해 잘 알고 있으므로 아래에서 고려해야 할 다른 두 운영 체제와 달리 여기에 무엇이 있는지 설명 할 필요가 없다고 생각합니다!
왜 퀀트 거래에 유리합니까?
Windows는 일반적으로 쉽게 사용할 수 있습니다 (대부분의 새 컴퓨터는 기본 운영 체제로 제공됩니다). 소매 퀀트 거래 GUI 기반 소프트웨어의 대부분은 Windows 용으로 만 작성되었습니다. 이것만으로도 퀀트 거래의 많은 부분에서 매우 강력한 경쟁자가됩니다.
과거 Windows는 요즘 Windows NT 커널에 빌드 된 새로운 버전의 Windows를 사용하여 간헐적으로 충돌하는 명성을 얻었지만 (예 : 유명한 Blue Screen of Death) 요즘은 매우 신뢰할 수 있습니다.
또한 Microsoft Azure 또는 Amazon Web Services와 같은 클라우드 기반 서비스를 통해 Windows 데스크톱에서 Windows Server로 GUI 기반 퀀트 거래 시스템을 전송하는 것이 간단합니다.
모든 주요 관계형 데이터베이스는 MySQL, PostgreSQL은 물론 Microsoft의 강력한 데이터베이스 경쟁 업체 인 SQL Server를 비롯하여 Windows에서 지원됩니다. 모든 벤더가 제공하는 이러한 데이터베이스에 대한 직관적 인 GUI 인터페이스가 있습니다.
그것의 함정은 무엇입니까?
Windows의 가장 큰 단점은 적어도 "전원"사용에있어 GUI에만 거의 의존한다는 사실입니다. 이것은 거의 모든 데스크톱 사용에있어 이상적인 상황이지만 고급 수준의 퀀트 거래의 경우 뚜렷한 단점이 될 수 있습니다. 높은 주파수 퀀트 모델은 자동화 및 작업 스케줄링에 크게 의존합니다. CLI 및 Unix cron과 같은 도구는 매우 효과적입니다. 이로 인해 전략의 원하는 자동화의 빈도와 수준이 높아질수록 Windows의 매력이 크게 떨어집니다.
또한 파이썬으로 "놀기"에 여전히 어려움이 있습니다. Anaconda 배포판이이 문제를 크게 해결하지만 GCC와 같은 C ++ 컴파일러가 있다고 가정하는 C / C ++ 코드를 처음부터 컴파일해야하는 라이브러리가 여전히 있습니다. 이것은 일반적으로 Cygwin과 같은 도구를 설치하는 것을 의미합니다. 그러나 일단이 단계에 이르면 Windows 내에서 Linux를 복제하려고 시도하는 것보다는 "시작"하고 우분투를 설치하는 것이 가치 있다고 생각합니다.
사소한 문제는 요즘 Windows도 자원이 부족하기 때문에 절대적인 실행 속도가 필요한 경우 Windows는 동등한 Linux 시스템보다 약간 느릴 수 있습니다 (특히 서버 에디션의 경우).
애플 맥 OS X.
Mac OS X은 무엇입니까?
Mac OS X은 Apple의 Mac 라인업에서 발견되는 운영 체제입니다. 실제로 BSD로 알려진 Unix 배포판의 많이 수정 된 버전입니다. 이는 실제로 GUI와 CLI 모두에 대해 "두 가지 장점 모두"접근 방식을 가짐을 의미합니다.
매우 직관적 인 제스처 기반 GUI를 제공하지만 Linux와 유사한 기능이 내장되어 있으므로 소프트웨어 개발자에게 매우 인기가 있습니다.
나는 개인적으로 파이썬 개발을 위해 수년간 맥북 에어를 사용 해왔다. 이후 파이썬 3 퀀트 거래 개발의 대부분을 우분투 데스크톱으로 끌어 들이기는했지만.
왜 퀀트 거래에 유리합니까?
장점은 Ubuntu와 비슷한 GUI와 강력한 CLI를 모두 갖추고 있다는 점입니다. 따라서 직접 가상 환경 접근 방식이나 Anaconda와 같은 사전 컴파일 된 툴킷을 사용하여 Python 퀀텀 연구 환경을 쉽게 설정할 수 있습니다.
CLI는 Linux 시스템에 존재하는 모든 스크립팅 및 자동화 기능을 제공하지만 운영 체제는 Microsoft Office와 같은 알려진 에코 시스템과 쉽게 호환됩니다. 특정 사용자의 경우 이는 "거래자"요구 사항 일 수 있습니다.
Mac 시스템은 또한 매우 안정적이고 안정적이라는 평판을 얻고 있습니다. 개인적인 일화를 제공하기 위해 MacBook Air를 재부팅하지 않고 251 일을 일했습니다. 이 기사를 쓰면서 가동 시간이 91 일 남았습니다.
그것의 함정은 무엇입니까?
아마도 Mac OS X의 주요 단점은 애플의 소비자 지향적 인 비즈니스 모델로 인해 퀀트 트레이딩 모델을 쉽게 배포 할 수있는 동등한 서버 환경이 없다는 것입니다. 대신 모델을 Linux 서버 배포 (예 : Ubuntu Server)로 이식해야합니다.
패키지 및 배포 방식의 차이로 인해 전략 / 포트폴리오를 오프라인으로 가져갈 수있는 치명적인 오류가 발생할 수 있으므로 이는 중요하지 않은 문제입니다. 나는 빠르게 움직이는 생산 환경에서 이것이 개인적으로 일어나는 것을 보았습니다.
따라서 일반적인 해결 방법은 가상 컴퓨터 (또는 Docker와 같은 도구)를 사용하여 거의 동일한 설정에서 로컬로 개발하는 것입니다. 그러나 이것이 결국 리눅스를 사용하는 로컬 머신이 아니라 맥이 처음 사용되는 이유에 대한 의문을 불러 일으킨다.
실제로 특정 절대 금액의 경우 Mac 랩톱 / 데스크톱은 다른 제조업체의 동일한 기계보다 덜 강력합니다. Lenovo. 따라서 당신은 원시 연산 능력보다는 애플 "브랜드"에 더 많은 돈을 지불하고 있습니다.
GPU에서의 DL 기반 작업의 특정 사용 사례에 대해 Mac은 시도하고 구성하기가 번거로울 수 있습니다. 데스크탑 컴퓨터를 처음부터 빌드하고 우분투를이 목적으로 사용하는 것이 훨씬 간단합니다.
우분투 / 리눅스.
우분투 / 리눅스 란 무엇입니까?
Microsoft Windows는 모든 구성 요소의 수직 통합, 신속한 사용 용이성, 그래픽 인터페이스 및 사용자를위한 복잡성 제거 등의 철학을 갖고 있습니다. 거의 모든 일상적인 사용 사례에서 이것은 완벽한 접근 방식이며 Windows와 Microsoft가 많은 역사적 성공을 거둔 이유입니다.
Linux 에코 시스템은 다소 다르게 구성되어 있습니다. 이 철학은 다양한 구성 요소의 계층 적 상호 작용, 공개 및 자유롭게 사용할 수있는 코드, 그래픽 및 명령 줄 인터페이스의 혼합뿐만 아니라 사용자가 스크립트를 사용하여 강력하고 복잡한 작업을 수행 할 수 있도록하는 기능을 기반으로합니다.
또한 Linux 배포판이 여러 개있어 구성 요소가 다르게 혼합되어 있습니다. 이는 Windows 또는 Mac OS X에서 "한 가지 크기에 모두 적합"하는 방식에 주로 익숙한 신규 이민자에게는 매우 혼란 스러울 수 있습니다.
고맙게도, "시장"은 우분투 (Ubuntu)로 알려진 인기있는 배포판 주위에 다소 통합되었습니다. 우분투는 원래 데비안으로 알려진 또 다른 강력한 리눅스 배포판 위에 구축되었지만 다른 방향을 취하고 있습니다.
이 외에도, 몇 년 동안, 우분투는 설치하고 시험하기가 쉬워졌습니다. 기본적인 워드 프로세싱, 스프레드 시트 및 일반적인 "사무실"작업을위한 거의 완벽한 솔루션을 제공하기 위해 발전해 왔습니다. 이렇게하면 일반적인 데스크톱 사용을 위해 Windows 또는 Mac에서 쉽게 전환 할 수 있습니다.
왜 퀀트 거래에 유리합니까?
Ubuntu / Linux의 주요 이점은 CLI 기능에 있습니다. 매우 강력한 CLI 및 스크립팅 엔진을 사용하면 데이터 관리, 백 테스트 엔진 개발, 브로커 상호 작용 및 일반 연구 능력과 같은 프로세스의 정교한 자동화가 가능합니다.
고급 ML / DL 라이브러리로 양적 금융 모델링의 최첨단에서 사업하기를 원한다면 "유일한 게임"입니다. 특히 DL의 경우 거의 모든 연구 생태계는 Python에서 TensorFlow와 PyTorch를 사용하여 수행됩니다. 둘 다 설치 요구 사항은 중요하지 않습니다. 사실, 일화 적으로이 라이브러리는 Windows에서 GPU로 작업하기가 매우 어렵 기 때문에 우분투 만이 유일한 현실적인 선택입니다.
Linux를 사용하면 퀀트 트레이딩 모델 배포 프로세스에 정교한 소프트웨어 개발 오버레이를 제공하는 것이 매우 간단합니다. 버전 제어 및 지속적인 통합의 모든 기능은 Linux / CLI 환경에서 쉽게 사용할 수 있습니다.
최고의 퀀트 헤지 펀드의 대다수가 거의 독점적으로 리눅스와 연구 개발을위한 맞춤 개발 환경을 사용하는 것은 우연이 아닙니다.
무겁게 정량적이거나 ML / DL 기반의 거래 조사를하고자하는 사람들을 위해서는 운영 체제로 우분투 리눅스를 사용하는 것이 좋습니다.
함정이란 무엇입니까?
Ubuntu / Linux 사용의 가장 큰 문제점은 명령 줄 인터페이스와 스크립팅을 광범위하게 사용한다는 것입니다. 이것들은 비교적 빨리 배울 수있는 기술이지만, 진정한 숙달은 몇 년이 걸릴 수 있습니다. 리눅스는 "두려움에 사로 잡히는"철학을 매우 많이 가지고 있으며, 이것은 당신의 목표에 따라 매우 흥미롭고, 매우 귀찮을 수 있습니다.
이 리눅스 외에도 오류에 대해서는 용서하지 않습니다. ML / DL 퀀트 트레이딩 연구의 성격은 GPU와 상호 작용하는 TensorFlow / PyTorch와 같은 출혈 가장자리 라이브러리에 의존합니다. 따라서 드라이버, 라이브러리 및 기타 도구를 설치하면 문제가 발생할 수 있습니다.
오류 메시지가 상대적으로 읽을 수 없으므로 이러한 문제는 신규 사용자를 진단하기가 까다 롭습니다. 이것은 Windows 및 Mac에 익숙한 사람들이 "그냥 일하는"사람들에게는 매우 실망 스러울 수 있습니다.
리눅스는 사용자 / 관리자 권한에 대한 훨씬 더 명백한 접근법을 가지고 있으며, 종종 이것은 관리자 권한에 익숙한 신참이 Windows / Mac OS X에서 크게 추상화되어 있습니다. 특정 패키지 (특히 파이썬 라이브러리)가 의존 할 수있는 의존성 관리에 또 다른 혼란이 있습니다. 필요한 시스템 패키지가 설치되고 올바르게 구성되었는지 확인하십시오. 진단을 위해 어느 정도의 경험이 요구되는 모호한 오류 메시지가 발생할 수 있습니다.
그러나 이것은 정교한 모델을 만들기 위해 최첨단에서 운영하기위한 "가격"으로 볼 수도 있습니다. 이러한 문제에도 불구하고 새로운 사용자를 도울 준비가 된 매우 환영하는 커뮤니티가 있으며 대부분의 오류는 이전에 (그리고 진단 된) 것으로 나타났습니다.
요약하자면.
Windows와 Mac OS X은 대부분의 "바닐라"GUI 기반 퀀트 트레이딩 연구에 적합합니다. 그러나, 그들은 출혈 가장자리에 DL / ML 연구에 크게 부적절합니다.
Ubuntu / Linux는 무거운 정량 DL / ML 작업을위한 유일한 현실적인 접근 방식이며, CLI의 전문 지식을 얻은 후에는 매우 강력합니다. 그러나 권한 또는 종속성 문제로 인한 오류에 대해서는 용서할 수 없습니다. 또한 혼합 구성 요소 철학은 모든 운영 체제에 적합한 혼란스런 구성 요소를 나타낼 수 있습니다.
양적 거래 시작하기?
QuantStart 목록을 구독해야하는 3 가지 이유 :
1. 퀀트 트레이딩 레슨.
계량 거래를 시작하는 데 도움이되는 힌트와 팁으로 가득한 무료 10 일간 코스에 즉시 액세스 할 수 있습니다!
2. 모든 최신 내용.
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