옵션 거래 더블 캘린더

옵션 거래 더블 캘린더
더블 캘린더 옵션 트레이딩 전략.
Double Calendar Spreads는 다양한 주식 시장 상황에서 활용 될 수 있지만 변동성이 낮은 상황에서 가장 잘 작동합니다. 변동성 수준이 증가하면 이러한 거래에 도움이되는 반면 변동성이 침체되면 손해가 발생합니다.
주로 캘린더 스프레드가 중립에서 상승하는 변동성 수준에서 가장 빠른 수익을 창출하기 때문에 일부 캘린더 스프레드 거래자는 기본적인 변동성이 최저 평균 수준에 도달하거나 하위 3 단계로 이동할 때까지 거래를 바로 할 수 있습니다 정상적인 변동성 범위의 영역.
이 수준에 도달 할 때까지 기다려서 캘린더 스프레드 트레이더는 변동성 수준이 그대로 유지되고 더 이상 침체하지 않아 (거래를 해칠 수 있음) 또는 상승하기 시작할 확률을 높이기를 희망하고 있습니다 백업 (자신의 위치를 ​​빠르게 얻을 수 있음).
시장이 아래쪽으로 움직이기 때문에 시장이 위쪽을 향하고 변동성 수준이 올라 가기 때문에 일반적으로 변동성 수준이 하락합니다. 이런 이유로 달력 상인은 보통 주식 시장 또는 그들이 거래하는 기본 자산에 대해 약세를 보일 때 달력 스프레드를 적용합니다.
곰 같은 전망이있는 옵션 투자자들에게 인기있는 방법은 시장이나 주식이 거래하는 곳의 약간 아래에 일정을 배치하는 것입니다. 시장이나 주식이 하락할 때, 그들의 달력 위치의 반점, 그러나 휘발성은 또한 아주 좋은 이익으로 그들의 달력 무역을 위탁하는 최고 상승 할 것이다.
이 방법은 이중 달력에서도 사용할 수 있으며 사실 많은 옵션 거래자는 선호한다고 주장합니다. 이중 달력을 사용하면 무역에서 수익을 얻을 확률이 높아질 수 있습니다. 왜냐하면 기울기가있는 상태로 놓을 수 있기 때문에 기초 자산이 이익을 얻을 수있는 텐트 안에 달콤한 장소를 더 많이 만들어 낼뿐만 아니라 확장 된 이익을 제공 할 수도 있습니다 무역이 처음 시작될 때 기초가 거래되는 지역에 대한 텐트 커버 리지, 거래자의 방향에 대한 추측이 부정확 한 것으로 밝혀지면 안전망 제공.
또한 캘린더를 2 개만 함께 사용하는 데 제한되지 않습니다 (이중 달력). 상인은 일정에 포지션을 계속 추가하여 트리플 캘린더를 만들 수 있습니다 (아래 그래픽 예제 참조).
이러한 종류의 거래를 배치, 관리 및 조정하는 방법에 대한 간단한 단계별 지침 접근법을 배우는 방법을 비롯하여 월별 수입에 대한 Double Calendar Strategy를 동적으로 교환하는 방법을 배우려면 여기를 클릭하십시오. 비디오 코스.
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미국 정부 요구 면책 조항 - 주식, 선물 및 옵션 거래는 잠재적 인 보상이 크지 만 잠재 위험도 크다. 선물 및 옵션 시장에 투자하기 위해서는 위험을 인식하고이를 수락해야합니다. 잃을 여유가없는 돈으로 거래하지 마십시오. 이것은 선물이나 옵션을 매수 / 매도하기위한 권유도 아닙니다. 이 웹 사이트에서 논의 된 것과 유사한 이익이나 손실을 가져올 가능성이 있거나 그렇게 될 가능성이 높지는 않습니다. 모든 거래 시스템 또는 방법론의 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
CFTC 규칙 4.41 - 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.
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2012 년 1 월 18 일 수요일
이중 일정 스프레드를 조정하는 방법.
XYZ는 12 월 23 일에 100 달러 선을 팔고 있습니다. 1 월 만료 전 28 일. 보호를 위해 2 월 옵션을 구입하는 동시에 (가치를 잃을 것으로 예상하는) 1 월 옵션을 판매하면 단락 된 옵션의 시간 감퇴가 시간의 감퇴보다 커진다는 사실로 인해 상인이 이익을 얻는 달력 위치가됩니다 보호를 위해 2 월 옵션을 구입했습니다. 이상적으로 단락 된 옵션도 가격이 비싸지 만 묵시적인 변동성은 단서를 줄 수 있습니다.
2 월 1 일 90 PUT 2.00을 구입하십시오.
1101 년 1 월 1 일에 CALL 1.00을 판매하십시오.
2501 년 2 월 1 일 구입 2.00 전화.
만기일이 지나면 XYZ 장비가 78에서 122 사이에있는 경우 수익성이 있습니다.
위험 / 보상 잔액이 영향을받습니다. 초기 그림에 $ 200의 위험과 300 달러의 최대 보상이 나타난다면, 조정 된 위치는 300 달러의 최대 보상에 대해 400 달러 이상의 위험을 보일 것입니다. 그래서, 이제 당신은 비례 적으로 더 적게 위험을 감수하고 있습니다. 커미션 손실은 현재 두 배입니다. 2 개의 더블 캘린더 스프레드가 있습니다. 즉, 8 개의 다른 옵션이 있습니다 (다른 스트라이크 가격으로 4 회, 다른 스트라이크 가격으로 4 회). 당신은 분명히 당신의 중개인에 의해 살아 먹은 위치와 괜찮은 수수료 스키마 의이 유형에 대한 옵션 친절한 중개인이 필요합니다.
2 개의 코멘트 :
나는 이것들을 많이하고 당신은 거의 옳다 :-). 당신이 잊어 버린 한가지는 두 걸음 모두 최대를 잃을 수 있기 때문에, 당신이 무엇을해도 상관없이 조정하는 것이 매우 어렵습니다! 이것은 두 번째 더블 달력을 넣은 다음 새로운 폭 넓은 받침대에 의해 생성 된 더 낮은 또는 더 높은 레벨 바깥으로 주식이 이동하는 경우에 발생합니다. 나는 이런 일이 있었고 당신은 좋은 돈을 잃을 수 있습니다. 이 거래는 또한 변동성이 증가하고 그 기초가 무역의 원래 날과 가까워 운이 좋으면 많은 돈을 벌 수 있습니다. 이 두 가지 일은 소득 근처에서 발생할 수 있습니다.
귀하의 의견을 보내 주셔서 감사합니다! 예, 확실히 변동성은 캘린더에서 여기에서 고려해야 할 주요 측면 중 하나입니다. 이 기사에서 나는 말하지 않았다.
따라와.
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더블 캘린더 옵션 전략.
이중 달력은 가격 변동으로 이익을 얻습니다.
더 많은 기사.
옵션은 연결된 주식, 외화 또는 기타 투자의 가격과 관련된 파생 상품입니다. 보다 구체적으로 옵션은 정해진 가격으로 특정 투자를 매매 할 권리입니다. 창의적 방법으로 중복되도록 옵션을 결합하여 시장 변동에 따른 수익 창출 기회를 창출 할 수 있습니다. 이중 일정 확산은 이러한 전략 중 하나입니다.
Puts and Calls.
옵션에는 두 가지 기본 양식이 있으며 둘 다 이중 달력에 사용됩니다. 콜 옵션은 설정된 날짜 또는 그 이전에 주식 가격을 파업 가격이라고하는 일정 가격으로 구매할 권리입니다. 예를 들어, ABC가 39 달러에 거래 할 때 ABC에 대한 통화 옵션을 40 달러로 구입하면 비용이 많이 들지 않을 것입니다. ABC가 $ 45까지 올랐다면, 즉각적인 $ 5 주당 이익을 위해 옵션을 행사하거나 그 가격 주위의 옵션을 판매 할 수 있습니다. Put 옵션은 정반대입니다. 설정 가격으로 주식을 팔 수 있습니다. 그들은 시장 침체에 대비하여 자신을 보호하는 데 유용 할 수 있습니다. 옵션의 위험은 결국 만료되고 쓸모 없게됩니다.
단일 일정.
단일 달력 옵션에서는 동일한 유형의 두 가지 옵션을 구매하고 판매 할 수 있습니다. 일반적으로 장기 옵션을 구입하고 단기 옵션을 판매합니다. 통화 옵션을 사용하여이 작업을 수행하는 경우 옵션의 가격 근처에서 종가가 끝나면 이익을 얻을 수 있습니다. 뒤에서 옵션 길이의 차이로 수익을 올릴 수 있습니다.
더블 달력.
이중 달력 스프레드는 두 개의 달력 스프레드의 조합입니다. 하나는 풋과 하나는 통화입니다. 두 개의 일정 관리 스프레드를 결합하는 효과는 스프레드가 수익성있는 교역을 생성하는 시간을 길게하는 것입니다. V가 거꾸로 된 것처럼 보이는 수익과 손실 그래프 대신에, 이중 달력의 이익 손실 그래프는 두 개의 최고봉이있는 "M"과 유사합니다. 중간에 거래가 수익성이 있지만 시간은 적습니다. 봉우리와 양쪽에 서서히 경 사진 두 개의 선이 있습니다.
이중 달력 예.
7 월 말 현재 주당 50 달러 주위의 주식 거래를 고려하십시오. 더블 캘린더에서 상인은 8 월에 48 달러에 풋 옵션을 팔고 9 월에는 48 달러에 풋 옵션을 매입했다. 동시에 그는 8 월에 52 달러의 통화를 판매하고 9 월에 1 대를 구매할 것입니다. 그는 두 쌍의 옵션 사이의 가격 차이보다 더 많은 것을 잃을 수는 없지만 그는 광범위한 주식 가격에 대해 이익을 얻을 수 있습니다.
참고 문헌 (4)
사진 크레딧.
Comstock / Stockbyte / 게티 이미지.
저자에 관하여.
Steve Lander는 1996 년부터 금융 서비스, 부동산 및 기술 분야의 경험을 쌓은 작가입니다. 그의 작품은 미네소타 부동산 저널 & # 34; & # 34; Minnesota Multi-Housing Association Advocate. & # 34; Lander는 Columbia University에서 정치학 학사 학위를 취득했습니다.
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우리가하는 모든 일의 중심에는 독립적 인 연구에 대한 강한 의지와 수익성있는 발견을 투자자들과 공유하는 것입니다. 투자자에게 거래 우위를 제공하기위한이 헌신은 검증 된 Zacks Rank 주식 등급 시스템을 창안했습니다. 1986 년 이래로 S & amp; P 500 지수는 연간 평균 + 26 %의 3 배 증가했습니다. 이 수익은 1986 년에서 2011 년까지의 기간을 대상으로하며 독립 회계 법인 인 Baker Tilly에 의해 조사되고 입증되었습니다.
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Double Calendar 대 Double Diagonal 옵션 전략.
더블 캘린더 스프레드와 더블 대각선 스프레드는 고급 옵션 트레이더와 함께 인기있는 옵션 트레이딩 전략입니다. 이 두 거래는 비슷하지만 뚜렷한 차이가 있습니다. 이러한 전략을 정의하고 각 전략을 활용하는 방법을 알아보십시오.
Double Calendar Spread는 널리 보급 된 캘린더 (시간) 스프레드의 파생물입니다. 정상적인 캘린더 스프레드에서는 동일한 가격으로 통화를 판매 및 구매하지만, 구매 한 통화의 유효 기한은 판매하는 통화보다 늦습니다.
Double Calendar Spread를 사용하면 시장 가격보다 낮은 가격으로 캘린더를 구매할 수 있으며, 시장 가격보다 높은 가격으로 구매할 수 있습니다.
위와 아래로 오면 가격이 움직일 수있는 여지를 넓히고 여전히 수익을 창출 할 수있어 무역 위험 범위를 넓힐 수 있습니다. 예를 들어, SPX가 2100에서 거래되고 있다면 2070 풋 캘린더와 2130 콜 캘린더를 구매할 수 있습니다.
물론 이것은 모두 같은 짧은 달과 같은 긴 달 (예 : 3 월 판매 및 4 월 구매)에서 수행됩니다.
귀하의 무역에 대한 이점.
더블 캘린더 거래가 길다. 베가 & # 8212; 베가가 떨어지면 귀하의 위치에있는 옵션의 순 베가가 올라가고 무역이 어려워 질 경우 무역에 도움이됩니다. 가격 움직임이 무엇이라고 생각하는지에 따라 두 캘린더 사이의 너비를 넓히거나 좁힐 수 있습니다.
이중 달력 무역은 기초의 IV가 마지막 3 6 달의 더 낮은 범위 안에있을 때 잘 이용된다.
Double Diagonal은 만기가 가까운 옵션을 판매 한 다음 추가 만료 옵션을 구매하는 것도 포함합니다. Double Diagonal을 사용하면 콜 옵션에서 가까운 옵션보다 더 높은 옵션을 구매할 수 있습니다. 가까운 옵션 옵션보다 스트라이크 옵션을 낮추고 가까운 옵션 옵션을 선택하면 옵션을 살 수 있습니다.
따라서 파업은 각면에서 서로 대각선입니다.
더블 대각선 대 더블 캘린더.
더블 대각선 무역은 일반적으로 스트라이크가 더블 캘린더보다 넓게 설정됩니다. 그래도 전략으로는 여전히 베가가 길다. Double Diagonal의주의 사항 : 파업 가격의 짧은 옵션에 대한 긴 옵션이 가까울수록 베가가 길어질 것입니다.
귀하가 덜 베가 (Vega)가 될지라도 거래는 각면이 대각선으로되어 있으므로 더블 달력을 사용하게됩니다.
Double Diagonal은 변동성이 낮은 기간에 가장 효과적이지만 Double Calendar보다 변동성 변동에 덜 민감합니다.
어느 쪽이 더 편안합니까?
현재 시장의 변동성 환경은 이러한 거래를 매력적으로 만듭니다. 베가 (Vega)가 더 편한 편이라면 더블 캘린더 (Double Calendar)를 활용하십시오. 가격이 움직일 수 있도록 무역과 방에 대한 너비를 조금 더 넓히고 싶다면 Double Diagonal이 더 나은 선택 일 수 있습니다.
당신은 당신의 가격 의견에 맞게 이러한 거래의 너비를 조작 할 수 있습니다.